商品走势与其他金融市场相关性减弱，单向交易风险大，商品对冲基金增加了套利操作。
综合媒体10月4日报道，大宗商品9月大多上涨，但商品基金并未只关注单向操作，因单向交易风险大，商品基金增加了对冲操作，博取套利收益。
有分析师表示，商品价格更多由供求决定，而非资金面，一些商品基金曾采用被动投资，这在商品走高时获得不错的收益，但在调整中很多机构因此亏损。一些商品基金开始采用对冲策略，关注跨期、跨合约的套利交易。
有交易商表示，原来商品基金大都做多，但现在多空相当。市场更关注价差，跨期、甚至跨商品的套利交易很多。
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